1、 美国某出口企业将于3个月后收到货款1千万日元。为规避汇率风险，该企业可在CME市场上采取 ( )交易策略

2、 3月5日，某套利交易者在我国期货市场卖出5手5月份锌期货合约同时买入5手7月份锌期货合约，价格分别为15550元/吨和15650元/吨。3月9日，该交易者对上述合约全部对冲平仓。5月份和7月份锌合约平仓价格分别为15650元/吨和15850元/吨。该套利交易的价差( ) 元/吨。

3、 在期货交易中，起到杠杆作用的是( )

4、（多选题） 在分析市场利率和利率期货价格时，需要关注宏观经济数据以及变化，主要包括( )等

5、（多选题） 下列关于期货期权行权后的说法，正确的有(

6、（多选题） 石油交易商在 () 时，可以通过原油卖出套期保值对冲原油价格下跌风险

7、 4月1日，沪深300现货指数为3000点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%，若交易成本总计为35点，则5月1日到期的沪深300股指期货()

8、 如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，适宜的套利策略是

9、 2015年3月9日，A在CME卖出50手9月份欧元兑换美元期货合约，价格为1.1106，在6月9日，A以1.0912的价格将合约对冲平仓，则A收益为()美元。 (每份欧元兑换美元的合约为12.5万欧元)

10、 在我国，4月26日，某交易者买入5手7月A期货合约，同时卖出5手9月该期货合约，价格分别为12200元/吨和12280元/吨。5月5日，该交易者对上述合约全部对冲平仓，7月和9月合约平仓价格分别为12180元/吨和12220元/吨。该交易者盈亏状况是 ( )。 (每手5吨，不计手续费等费用)

11、 某公司于3月10日投资证券市场300万美元,购买A.B.C三种股票,各花费100万美元,三只股票与S&P500的贝塔系数分别为0.9、1.5、2.1。此时的S&P500现指为1430点。因担心股票下跌造成损失,公司决定做套期保值。6月份到期的S&P500指数合约的期指为1450点,合约乘数为250美元,公司需要卖出（ ）张合约才能达到保值效果。

12、 无论是近期合约还是远期合约，随着各自交割月的临近，期货和现货价格的差异都会逐渐扩大出现背离。

13、 无套利区间的上下界幅宽主要是由交易费用和市场冲击成本这两项所决定的。

14、 在交易所交易的期权有期货期权，也有现货期权

15、 其他条件不变，标的资产价格波动率越高，该标的看涨期权和看跌期权的价格同时上升。()

16、 下列关于绘制K线图规则的说法中，正确的有()

17、 一般说来，美式期权的期权费比欧式期权的期权费()

18、 目前，()期货交易是当今全球期货市场上与利率期货并列的两大金融期货品种之一

19、 在看跌期权中，如果买方要求执行期权，则买方将获得标的期货合约的() 部位

20、 价差套利根据所选择的期货合约的不同，可以分为

21、 受我国现行法规约束，目前期货公司不能

22、 套期保值的核心是( )。

23、 9月10日，白糖现货价格为6200元/吨。某糖厂担心白糖价格下跌，决定利用白糖期货对其生产的白糖进行套期保值。当天以6150元/吨的价格在11月份白糖期货合约上建仓。10月10日，白糖现货价格跌至5720元/吨，期货价格跌至5700元/吨。该糖厂平仓后，实际白糖的卖出价格为()元/吨

24、 下列关于期权执行价格的描述，不正确的是

25、 当期权处于深度实值状态时，标的资产价格变动使内涵价值继续增加的可能性()，而使内涵价值减小的可能性 ()。